Торговать криптой вовремя: как правильно применять скользящую среднюю Халла

Торгуя криптовалютой, важно успевать вовремя. Действия с запозданием и даже на опережение могут привести к потери большой доли прибыли, а то и вовсе к убыткам. Чтобы постараться проводить сделки без лагов во времени, была создана скользящая средняя Халла.

Причем здесь Халл

Скользящая средняя Халла (HMA) — это трендовый индикатор технического анализа, который может быть использован в том числе для оценки криптовалютных графиков. Индикатор создал австралийский трейдер Алан Халл (Alan Hull) в 2005 году. Он представил описание HMA на своем официальном сайте, который функционирует по сей день. Главная идея Халла заключалась в том, чтобы избавиться от временного лага, который давали другие скользящие средние: простая (SMA), экспоненциальная (EMA) и взвешенная (WMA). 

Прежде чем разобраться, насколько успешен был создатель в решении поставленной перед собой задачи, обратимся к формуле, по которой рассчитывается HMA.

Расчет скользящей средней Халла

В основу расчета линии Халла положена взвешенная скользящая средняя. Определение значения HMA можно разделить на три этапа. На первом необходимо посчитать значение двух WMA от цены:

На втором этапе происходит расчет исходной скользящей средней Халла (Raw HMA). Она получается на основе данных, полученных на первом этапе:

На последнем этапе происходит сглаживание исходной HMA еще одной взвешенной скользящей средней на этот раз за количество периодов равное квадратному корню от выбранного изначально числа:

При реальной торговле производить трудоемкие вычисления вручную не придется. Любая современная торговая платформа сделает весь подсчет автоматически. Трейдеру нужно лишь выбрать необходимое количество периодов или, что то же самое, длину. К примеру, на портале TradingView это можно сделать в таком окне:

Источник: tradingview.com

Торговые сигналы HMA

На практике при торговле криптовалютой скользящая средняя Халла мало чем отличается от экспоненциальной и простой вариаций. Сигналы стандартные: взаимное пересечение быстрой и медленной HMA между собой и положение цены непосредственно относительно самого индикатора. 

Для наглядности разберем несколько примеров.

Воспользуемся дневным графиком биткоина и наложим на него две HMA: быструю 21-дневную (оранжевую) и медленную 50-дневную (фиолетовую). Если первая находится выше второй, то на рынке сложился бычий тренд, в обратном случае — медвежий. На середину июля быстрая HMA выше медленной, значит наблюдается доминация покупателей.

Источник: tradingview.com

Стоит отметить, что сам Алан Халл со скепсисом относился к сигналу взаимного пересечения своих скользящих средних. По его мнению, сигнал основан на временном лаге, который уже основательно уменьшен в самой HMA.

А вот ко второму сигналу у создателя индикатора вопросов не возникало. Здесь трактовка обычная: если цена выше HMA, то тренд восходящий, если ниже, то нисходящий. Например, если взглянуть на 50-дневную скользящую среднюю Халла (фиолетовую) на дневном графике эфира, то можно сказать, что на июль 2026 года наблюдается рост. Цена находится выше индикатора.

Источник: tradingview.com

Если посмотреть на HMA, то она мало чем отличается от обычных скользящих средних. Во всяком случае, визуально. Доля правды в этом есть, но все же HMA реально более плавная.

HMA vs SMA vs EMA vs WMA

Чтобы доказать правдивость последнего тезиса, необходимо взять HMA, SMA, WMA и EMA с одинаковой длиной и посмотреть результаты на графике. С этой целью обратимся к дневному графику Solana, на который наложим две скользящие средние за 50 дней. С середины мая по начало июня SOL снизился более чем на 35%. Ни SMA (синяя линяя), ни HMA (фиолетовая) не предупредили о падение на вершине. Тем не менее, фиолетовая подала сигнал о коррекции на пару дней раньше синей: 15 мая против 17 мая (отмечены желтыми кругами с красным ободом). Еще красноречивее ситуация с окончанием падения. HMA возвестила о нем 13 июня, а SMA только 1 июля (отмечены бирюзовыми стрелками). За это время цена актива успела вырасти на 13%. Иными словами, HMA более плавно следует за ценой, то есть раньше дает сигналы о смене направления движения.

Источник: tradingview.com

Теперь заменим на этом же графике SMA взвешенной средней. Лаг при формировании нисходящего тренда уменьшился до одного дня, но HMA все еще впереди (отмечен желтыми кругами с красным ободом). А вот разница при окончании коррекции все еще существенна — 16 дней, хотя и меньше, чем у SMA на пару дней (отмечена бирюзовыми стрелками).

Источник: tradingview.com

Наконец экспоненциальная средняя дает некий средний результат между простой и взвешенной скользящими средними. При формировании нисходящего тренда она запаздывает относительно HMA на день — одинаково с WMA, а при его окончании на 18 дней — также как SMA. В любом случае скользящая средняя Халла дает информацию раньше.

Источник: tradingview.com

Несмотря на свои явное преимущество, у скользящей средней Халла есть недостатки.

Минусы HMA

Первый минус — малая эффективность во время консолидаций. Все скользящие средние — это трендовые индикаторы. Во время боковика они дают слишком много ложных сигналов.

Второй минус — необходимость точечной настройки. Несмотря на то, что трейдеру и/или аналитику нужно подобрать лишь один параметр длины, на это может уйти достаточно много времени. Такое положение дел связано с тем, что для одной криптовалюты лучшие результаты будет выдавать HMA за 21 день, для другой за 50, а для третьей и вовсе за 14 недель.

Третий минус — скользящую среднюю Халла лучше не использовать изолированно. Рыночная динамика зависит от множества факторов. Поэтому лучше полагаться в торговле на сигналы сразу от нескольких аналитических инструментов.

Вывод

Короче говоря, скользящая средняя Халла — это относительно новый трендовый индикатор технического анализа. По сравнению с простой, экспоненциальной и взвешенной скользящими средними, HMA более плавно следует за ценой и подает сигналы раньше. Использовать ее лучше в комбинации с другими индикаторами.

Данный материал и информация в нем не являются индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями аналитических порталов и экспертов.

Источник: bits.media